MATBA, SIMULACION 2.0

No te asesoran porque no saben.

El call es muy vendible. Aparte si sube mucho solucionaste tu problema principal, los bajos precios

Despues de pensarlo un rato coincido con LG, su estrategia es mejor.
 
La mia te asegura un techo y te cubre la baja, la de él te asegura un piso y te cubre la suba, además mi techo esta 6 usd mas abajo que su piso.
 
Lo unico que el futuro implica poner una garantía de usd 1200 y hay que abrir la posicion del call a 282.

Comprando el call te debe dar 500/700 de margenes a favor contra el futuro, porque limitas la posible pérdida total a U$S 13

El call 282, hoy por hoy te lo dan, en la medida que vendan puts

LG, ¿cuando calculas el precio de una opcion, que valor usas para el interes anual y la volatilidad?, ví que el interes anual no incide mucho en el calculo pero si la volatilidad que se utiliza.
 
Chillarense te paso material educativo sobre los sinteticos.
 
http://www.ciberconta.unizar.es/bolsa/derivados1/sinteticos.htm

Interes le pongo 0, no modifica en mucho.

La volatilidad es un precio, asi que es variable.

Si se operó alguna opción del mismo tipo tenés una referencia para usar.
Por ejemplo se operó put 300 de Noviembre, podes calcular toda la serie de puts de Noviembre usando esa misma volatilidad.
También con ese put de ejemplo podrías teoricamente usarlo para los call de Noviembre (que deberian tener una volatilidad similar al put) pero en la practica acá en el mercado local los call suelen ser más caros que los puts (hablando en vol)

Me encantan los sintéticos

correcto fijado el precio tenes la volatilidad y viceversa, entonces vos lo que haces es ver que es lo que esta usando el mercado como volatilidad para un caso similar y con esa volatilidad implicita recalcular cuanto ofrecer por lo que a vos te interesa, asi hiciste  cuando comentaste que con un futuro Mayo15 269 por un call 282 se podía ofrecer 8.

Exacto

Gracias Wiro.
PAra la estrat de LG puedo vender Forward en vez de futuro ( que si bien no es lo mismo).
Otra cosa es que pasa con los 1200 dolares que se ponen de garantia cuando hay devaluacion? tenes que poner la diferencia en pesos nuevamente, o te los convierten al nuevo tipo de cambio automaticamente?

Son dolares link por asi decirlo. Cuando te devuelven la garantia es a la cotización del día

Lo unico que no tenes que hacer hoy es quedarte con un futuro sin comprar un call, si por alguna razon llega a subir la soja, lo margenes cotizan en dolares, el dolar puede variar de 8 hasta 40 mangos en caso extremo, seria lo peor que te puede pasar e improbable, pero murphy siempre acecha.

Coincido con Zorba

Yo los llamo los "seguro de vida" . No pasa nada, hasta que pasa

me quede esperando la baja para recuperar, pero parece que no va a venir, voy a tener que cambiar la estrategia.

POSICIONES AL 15/8

Setiembre ajuste 298.00 + 2.50
Noviembre ajuste 298.30 + 3.00
Mayo ajuste 263.00 - 1.60


Chillarense
S 11 V 297.10
Put 292 C 4.50
Put 292 C 4.50
Put 292 C 4.50 diferencias - 300
primas - 1.350
cta cte + 1.230


LG
S 05 V 267.90
S 11 C 292.50
Call 308/11 V 8.00
Call 302/11 V 5.70
Call 302/11 V5.70
Put 292 C 6.00
Put 292 C 6.00
Put 292 C 6.00 diferencias + 460
primas - 1.800
cta cte - 160



Zorba
S 11 V 298.50
S 05 C 268.70
S 05 C 269
CALL 302/5 V 4.20
PUT 262/5 V 7.50 diferencias - 620
primas + 650
cta cte - 1.710


Finiten
S 05 C 272 diferencias - 160
cta cte - 2.100


Wyros
S 11 V 295
Call 300/11 V 6
Call 300/11 V 6
Call 300/11 V 6 diferencias - 330
resultados + 350
primas + 1.890
cta cte + 3.090

vamos a corregir cartera para esta semana....

soja 09 compro a 298 abre

put 292/11 vendo a 4.50 por 300 cierra

put 296/11 vendo a 6.00 por 300 abre

no estaba convencido del todo, por eso decidí esperar, esta peleada la cosa, sube y baja, para donde irá.

Compro 3 call Nov14 de 300 a 5 cierra, electronico.17h18.

Compro Nov14 291.5 cierra, electronico.17h30.

Cerremos con el juste puede ser, para ver cuanto perdí.

compro 1 contrato 11/14 292 y vendo 2, 5/15 258.

LG, me parece somos pocos los seguidores que quedamos de la 2.0, me da la impresión que la parte comercial no es el fuerte del que trabaja la tierra cuando es igual de importante a todo lo que se hace hasta tener el grano cosechado, es el cierre de todo lo que se hace antes para llegar a tener el grano.

Así es, amigo Wyros
Pero también te voy a decir que ni sé como tengo mi simulación, ni tampoco estoy operando soja real.
Es como hacerle una paja a un muerto. Hoy Chicago subía 33 puntos la Setiembre y acá ni se mosqueaban
Viste lo que hacen 25 millones de toneladas acobachadas???
Me parece que el negocio de la retención está saliendo como el traste. Y las fábricas la están juntando con pala

No estoy siguiendo la simulacion pero no me gusta perder
Soja 11 vendo a 290, cierra
Soja 11 vendo a 290 abre

agghhh no puedo corregir, voy a morir comprado

me faltan futuros y puts......

Call 308 compro a 0.70 cierra
call 300 compro a 2.00 cierra
call 300 compro a 2.00 cierra

call 292 vendo a 5.00 x 300 abre